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来源:华泰期货
作者: 师橙
市场分析
地缘上再次释出缓和信号:美国总统特朗普表示,即使霍尔木兹海峡仍大体关闭,也愿意结束对伊朗的军事行动。美国国防部长赫格塞思表示,美国当前“首要任务”是寻求一项协议,以结束与伊朗的战事。伊朗方面,伊朗总统佩泽希齐扬表示,伊朗愿意结束战争,但前提是其诉求得到满足,尤其是获得不再遭受侵略的保证;外交部长阿拉格齐表示,当前局势“并非谈判”,而是通过直接渠道或“地区朋友”进行的信息交换。伊朗仍收到来自美方代表威特科夫的信息,但这并不意味着谈判已启动,相关交流主要为“警告或交换观点”。他指出,目前伊朗未与任何特定方展开谈判。阿拉格齐强调,伊朗未对美国提出的15项提议作出任何回应,也未提出任何提议或条件。
期货行情与成交量:
2026-03-31,沪金主力合约开于1023.80元/克,收于1020.10元/克,较前一交易日收盘变动0.51%。当日成交量为41087手,持仓量为129725手。昨日夜盘沪金主力合约开于1022.92元/克,收于1040.82元/克,较昨日午后收盘上涨2.03%。
2026-03-31,沪银主力合约开于17949.00元/千克,收于18126.00元/千克,较前一交易日收盘变动2.37%。当日成交量为881875手,持仓量为241055手。昨日夜盘沪银主力合约开于18300元/千克,收于18954元/千克,较昨日午后收盘上涨4.57%。
美债收益率与利差监控:
2026-03-31,美国10年期国债利率收于4.309%,较前一交易日-0.99BP,10年期与2年期利差为0.53%,较前一交易日变化-0.45BP。
上期所金银持仓与成交量变化情况:
2026-03-31,Au2606合约上,多头较前一日变化4419手,空头则是变化-695手。沪金合约上个交易日总成交量为432534手,较前一交易日变化-14.43%。在沪银方面,在Ag2606合约上,多头变动4883手,空头变动6775手。白银合约上个交易日总成交量1341387手,较前一交易日变化-15.77%。
贵金属ETF持仓跟踪:
贵金属ETF方面,昨日黄金ETF持仓为1,046.13吨,较前一交易日下降3.43。白银ETF持仓为15,274吨,较前一交易日-14吨。
贵金属套利跟踪:
期现价差:2026-03-31,国内溢价方面,昨日黄金国内溢价为5.66元/克,白银国内溢价为70.59元/千克。金银比价:昨日上期所金银主力合约价格比约为56.28,较前一交易日变动-1.81%,外盘金银比价为64.00,较上一交易日变化-1.04%。
基本面:
上海黄金交易所T+d市场监控上个交易日(2026-03-31)上金所黄金成交量为59994千克,较前一交易日变化-34.18%。白银成交量为345804千克,较前一交易日变化17.53%。黄金交收量为11872千克,白银交收量为30千克。
策略
黄金:谨慎偏多
地缘上出现边际缓和信号,市场可能提前抢跑定价地缘风险出清,但整体看仍有不确定性;因此预计近期黄金价格或以震荡偏强格局为主,Au2606合约震荡区间或在980元/克-1080元/克。
白银:谨慎偏多
当下白银由于风险情绪的回升,价格相较于黄金略微偏强。白银本身逻辑与黄金类似,价格预计同样维持震荡偏强格局,Ag2606合约震荡区间或在18000元/千克-19500元/千克。
套利:逢高做空金银比价
期权:暂缓
风险
海外流动性风险
投机头寸持续离场
投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号
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